Profesora Marta Ríos
Marta Ríos es analista cuantitativa especializada en dinámica de tipos de interés y estructuras temporales. Ha redactado informes sobre construcción de curvas, valoración de flujos en distintos escenarios de tipos y uso prudente de series históricas para contextualizar decisiones de financiación, con especial atención a la transparencia en los supuestos de modelización.
Su trayectoria incluye la elaboración de estudios sobre valor temporal del dinero, análisis de sensibilidad de carteras a movimientos de tipos y comparación de episodios históricos de cambios rápidos frente a periodos de estabilidad. Ha colaborado en proyectos que revisan la coherencia entre modelos internos y prácticas de mercado, así como en iniciativas de comunicación para explicar a equipos no cuantitativos qué significan las curvas de tipos en decisiones de financiación.
En el programa, Marta se encarga de los bloques dedicados a construcción e interpretación de curvas de tipos, tipos implícitos, y uso de series históricas para contextualizar escenarios. Combina ejemplos numéricos detallados, ejercicios de lectura de gráficos y discusión de límites de los modelos, insistiendo en que los resultados pueden variar y que toda conclusión debe apoyarse en supuestos claramente expresados y revisables.